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Pós-graduação Operador de Mercado

Programa

  • Atividade Econômica
  • Inflação
  • Políticas Monetária, Cambial e Fiscal
  • Setor Externo – Balanço de Pagamentos
  • Setor Público – Dívida
  • Principais variáveis econômicas e suas relações
  • Avaliação de cenário econômico e de tendência
  • Conceitos e Evolução dos Mercados
  • Regulação e Fiscalização
  • Sistema Financeiro Nacional
  • Estatística descritiva (medidas – resumo)
  • Introdução à probabilidade
  • Variáveis aleatórias discretas e contínuas
  • Regressão linear simples
  • Análise Exploratória de Dados
  • Análise de Regressão Linear Simples
  • Métodos dos Mínimos Quadrados
  • Coeficiente de Determinação
  • Teste de Significância
  • Regressão Múltipla
  • Análise de Regressão Linear Múltipla
  • Modelos para Séries Temporais Estacionárias
  • Modelos para Séries Temporais não Estacionárias
  • ARCH – GARCH
  • Juros Simples e Compostos
  • Taxas proporcionais e equivalentes
  • Estrutura Temporal de Taxas de Juros em reais e dólar
  • Operações de Hedge
  • Análise Financeira de Projetos – Projetos de Investimento, Taxa Mínima de Atratividade, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa Interna de Retorno Modificada
  • Precificação de títulos públicos e privados
  • Análise de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa
  • Análise vertical e horizontal
  • Análise por índices (rentabilidade, liquidez, endividamento, atividade)
  • Métricas de Desempenho
  • Definições (bolsas de valores, corretoras e títulos financiados)
  • Funcionamento das bolsas de valores
  • Curva do Mercado de Capitais
  • Tipo de ordens
  • Mercado primário e secundário de ações e outros títulos
  • Conceitos de Câmbio e Mercado de Câmbio
  • O Mercado de Câmbio no Mundo
  • Estrutura do Mercado de Câmbio Brasileiro
  • Funcionamento e operações do Mercado de Câmbio
  • Elementos Essenciais – produto, preço, agentes e regras
  • Atuação do Banco Central – leilões, dealers
  • Formas de Negociação
  • Operações de câmbio aplicadas ao comércio exterior
  • Contrato de Câmbio
  • Arbitragem
  • Comércio Exterior – ACC / ACE / FINIMP
  • Eurobonds
  • Recursos em Moeda Estrangeira
  • Definições de risco
  • Modelo de Markowitz (Fronteira Eficiente)
  • CAMP (Capital Asset Pricing Model)
  • Conceito de Crédito
  • Processo e Avaliação do Risco de Crédito (crédito para PJ e PF)
  • Crédito para Grupo Econômico
  • Formalização de Crédito
  • Credit Score
  • Rating de Crédito
  • Conceitos – valor intrínseco e fundamentos das empresas
  • Cenários de Atuação das Empresas
  • Fluxo de Caixa e Valor
  • Governança Corporativa
  • Projeção de DRE e das despesas finaceiras
  • Índices de mercado mais utilizados
  • Planilhamento de Resultados
  • Gráfico de Barras
  • Análise Gráfica (candlestick, principais figuras, IFR, MACD)
  • Tendências, suporte e resistências
  • Projeções de preços
  • Rastreadores e osciladores
  • Pontos de Compra e Venda
  • O conceito de Opção
  • As opções de bolsas de valores
  • As opções de compra (call)
  • As operações de financiamento e reversão das opções de compra
  • As opções de venda (put)
  • Principais estratégias com opções
  • Volatilidade
  • Modelo de Black-Scholes
  • Conceitos: Derivativos
  • Participantes dos mercados
  • Mercados na BM&F
  • Mercado a Termo – Bovespa
  • SWAP
  • Especificações do contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia
  • Forward Rate Agreement de cupom cambial (FRA de cupom)
  • Estratégia com Futuros
  • Hedge de Operações
  • Estrutura a termo das taxas de juros
  • Duration e Convexidade
  • Interpolação e Cubic Spline
  • Imunização
  • Hedge de duration
  • Hedge de 2 e de 3 fatores
  • Cálculo de VaR
  • Introdução do Risco
  • Mercados / Instrumentos
  • Mapeamento das Posições de Renda variável, Renda fixa, Renda fixa soberana, Derivativos
  • Estimação do VaR
  • Método Paramétrico
  • Método Simulação Histórica
  • Método de Monte Carlo
  • Avaliação do Modelo
  • Análise de Stress
  • EWMA
  • Estudos de Casos
  • Operações de Financiamento de Comércio Exterior
  • Exposure Cambial
  • Exposure de Juros
  • Hedge de Caixa e de Balanço
  • Swaps de Câmbio
  • Termos (Forwards)
  • Mercado Local e Off-shore
  • Securitização de recebíveis
  • Cessão de Crédito e CCB – Cédula de Crédito Bancário
  • Asset-Bancket Securities
  • Fundo de Recebíveis
  • Project Finance
  • Lançamento de ADR
  • Derivativos de Créditos
  • Blue-Chip Swaps
  • Estimativas de Fluxo de Caixa – escolha de premissas
  • Determinação do custo de capital próprio e de terceiros
  • Cálculo de Valor Residual e Perpetuidade
  • Fluxo de Caixa descontado
  • Gestão de Valor – VPL, TIR e Payback
  • CAPM – WACC
  • Avaliação Relativa – Múltiplos
  • Segmento de alta renda, finanças pessoais e private banking
  • Produtos e serviços de seguros e previdência
  • Tributação no mercado de capitais
  • Abertura de capitais (ipo)
  • Fusões e aquisições
  • Relacionamento com o cliente: marketing



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